1.2 基于协整理论的电力需求与经济社会发展均衡关系分析
1.2.1 时间序列平稳性检验
在构建电力需求与经济社会发展指标之间的长期均衡关系模型时，首先需要对各变量进行平稳性检验。为消除数据的异方差性，对Q、GDP、GDP3、GDPg、POP以及CL等变量直接取对数后进行平稳性检验，CITY、M3和Mg分别乘以100后再取对数。各变量检验结果如表2所示。
表 2 各变量的平稳性检验结果
Table 2 Stationary test result of each variable
根据单位根检验结果可知：各变量在5%的显著性水平下均为非平稳序列，且都是一阶单整。在同类型数据中只选取一个变量，结合灰色关联分析结果，最终选取lnQ、lnGDP、lnMg、lnPOP和lnCL这5个变量进行协整检验，构建电力需求与经济社会发展之间的长期均衡模型。
1.2.2 变量的协整检验
基于前文的时间序列平稳性检验结果可知，lnQ、lnGDP、lnMg、lnPOP和lnCL这5个序列为同阶单整序列，据此采用Johansen协整检验判断变量间的协整关系，首先需要构建由lnQ、lnGDP、lnMg、lnPOP和lnCL这5个变量构成的VAR模型。
(1)VAR模型滞后期的确定
在建立VAR模型前，首先需要确定VAR模型的最优滞后期数。Schwarz信息标准法常常被用来确定VAR中恰当的滞后长度，利用Eviews软件，所得结果如表3所示，由信息标准法确定的最优滞后阶数为2，即建立VAR(2)模型。
表 3 最优滞后阶数
Table 3 The optimal lag order number
